संजय ने अपने पिता द्वारा निर्देशित रॉकी (1981) के साथ अभिनय की शुरुआत की। फिल्म नाम उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाद में, वह सफल फिल्मों जैसे कि इमादार, इनाम दुस हजर, जीत हैंव शान से, मर्दन वली बाट, इलका, हमाक, हुम भी इनसन हैन और अधिक में दिखाई दिए।